Forex simples renko preço ação e voltar software de teste

Nosso trabalho em Streetpips envolve a programação de maneiras e testar seu desempenho. Ao longo dos anos, we8217ve backtested variados MT4 EAs, ou consultores profissionais. Não demorou muito tempo nos EUA para passar por muitos robôs de comércio para escolher o que temos a tendência de manter para possuir o potencial de melhoria. We8217d preferem compartilhar uma série de nossos conhecimentos com você. Clique aqui para fazer o download de uma nova ferramenta e estratégia de negociação GRATUITAMENTE Seu backtest é simplesmente muito bom, porque as informações you8217ve tem. Calculado como qualidade de modelagem dentro do testador de estratégia MT4, certifique-se de que você tem pontos de informações adequados para o seu sistema de software para verificar. Em seguida, escolha a moeda tentar e calendário, clique em transferência para certificar-se de que você tem informações atualizadas. Essas informações divergem de corretor para corretor, portanto, é um plano honesto para backtest o sistema de software em algumas plataformas de corretor, particularmente com o comércio de broker you8217re com. Em conclusão, temos uma tendência a gostar de robôs que não sofrem levantamentos gigantes, que mostram o comportamento realista do comércio como a aplicação de stop loss, que têm uma probabilidade honesta de associar em Enfermagem curva inclinada para cima no longo prazo e demonstrar estes em testes avançados adicionalmente . Se you8217ve tem qualquer robôs que você acha que são agradáveis, fique feliz em compartilhá-los com a gente Popular Queries: backtest baixo antes de alta Melhor Unicross forex indicador de ajuste para gráfico diário jforex offline trade backtest baixo antes highHow para backtest Renko Folks Eu tenho uma pergunta I Use Commercial Renko Script com a seguinte configuração, mas os resultados no teste foreward não são os mesmos que backtesting. Eu sei que os resultados no back-test, demo de teste para a frente, e real de teste foreward são diferentes. Mas se eles são diferentes em um intervalo de 20 é aceitável e podemos otimizar nossa estratégia para melhorar. Minhas configurações Renko são: Bar Range. 10 Time Frame: 2 Max Bars: 200000 Rescale para 5 dígitos Broker: true Mostrar mechas. Verdadeiro Preço de Âncora. 0,0 bBacktest. Se você perguntar ao desenvolvedor - Michal - Im certeza de que ele será capaz de responder às suas perguntas. Eu uso seu amplificador de barras CRB - ​​os novos, não os antigos - e seus instantâneos Scripts ampères ele foi realmente útil com meus problemas. Você poderia tentar contatá-lo através do mqlservice quotatquot gmail. Olá. Muitos de nós estão tendo perguntas semelhantes. Ainda há um grande valor em backtesting se apenas para otimizar parâmetros - stop loss, trailing stop, etc Se você receber respostas de Michael, por favor, compartilhe-os Doesnt fazer senso para todos para lhe fazer as mesmas perguntas. Obrigado por compartilhar. Gente Eu tenho uma pergunta que eu uso Commercial Renko Script com a seguinte configuração, mas os resultados em foreward testes não são o mesmo que backtesting. Eu sei que os resultados no back-test, demo de teste para a frente, e real de teste foreward são diferentes. Mas se eles são diferentes em um intervalo de 20 é aceitável e podemos otimizar nossa estratégia para melhorar. Minhas configurações Renko são: Bar Range. 10 Time Frame: 2 Max Bars: 200000 Rescale para 5 dígitos Broker: true Mostrar mechas. Verdadeiro Preço de Âncora. 0.0 Modo de Backtest: falso. Concordo também que Renko Backtesting é altamente confiável. Eu usei dois scripts tanto comerciais. Um com copiar arquivos M1 em pasta e criar renko gráfico como M5 o outro um com a criação de gráficos Renko com outro script que cria como EURUSD10r, EURUSD20r, etc Mesma lógica que eu testei sobre o método de vídeo simples sobre este fórum, ambos dá resultados diferentes . O mesmo aconteceu comigo também. Dois resultados diferentes. Pode ser Desenvolvedores dos scripts podem responder melhor a isso. No entanto, Michal conselhos para backtesting usando seu script é fazer backtest modo de VERDADEIRO. Desta forma, preço aberto para o bar que está em formação não mudam e dar-lhe resultados mais precisos. No entanto, em testes diretos a ação de preço é em tempo real e carrapatos são reais não criados. Portanto, o teste direto é uma maneira melhor com Renko. Um dos usuários aqui me pediu para postar backtesting vs resluts ao vivo para o meu plug-in renko. Para este efeito eu fiz um teste semanal para a frente em uma pequena conta ao vivo usando o meu renko EA e Ive também executar um backtest sobre as semanas de dados para comparar os resultados: O teste é feito a partir de 2017.05.01 (da linha vertical vermelho) Trades são Aberto em um tijolo de renko novo (quando as condições de instalação específicas são satisfeitas) e são fechados em várias maneiras (ambos durante um tijolo de renko incompleto e em fim de tijolo - dependendo das condições de saída dinâmicas). Uma configuração de BarType2 foi usada quando eu executei o backtest de amp de teste mais Ive também definir o spread de backtesting para 2 pips para EURUSD, porque este é o spread médio para IBFX. É muito importante anotar que a formação do tijolo do renko (ação interna do preço da vela) é gerada aleatòria assim que backtesting nunca será 100 exato em MT4 desde que esta plataforma não armazena tiquetaque por carrapato dados. Isso também se aplica ao backtesting em intervalos de tempo regulares No entanto, como você pode ver a partir dos resultados anexados isso ainda é suficiente para avaliar um sistema de negociação automatizado em dados passados. A EA colocou 6 negociações ao vivo no EURUSD na semana passada e como você pode ver claramente para os gráficos acima do backtest também colocou 6 comércios quase idênticos. A EA usa uma rotina de MM de camadas múltiplas que influencia tamanhos de lote entre algumas coisas, então os resultados devem ser comparados usando perda / ganho de pip em vez dos lucros obtidos através de lotes variáveis. Conclusão: Como você pode ver a diferença total entre o backtest e teste de frente é muito pequeno 6,5 pips e parece quase idêntico por gráficos. Isto é principalmente devido à propagação variável. Derrapagem e lag de negociação encontrados durante a negociação ao vivo (não demo). Os anexos incluem a declaração ao vivo semanal mais os resultados do backtest. Um dos usuários aqui me pediu para postar backtesting vs resluts ao vivo para o meu plug-in renko. Para este efeito eu fiz um teste semanal para a frente em uma pequena conta ao vivo usando o meu renko EA e Ive também executar um backtest sobre as semanas de dados para comparar os resultados: O teste é feito a partir de 2017.05.01 (da linha vertical vermelho) Trades são Aberto em um novo tijolo renko (quando a configuração específica. I NIX, Qual é o valor da sua caixa Renko em que o teste de volta eu vejo mesmo com uma qualidade de modelagem de 24 você está muito perto dos resultados sames ao vivo. Mas ele ainda precisa de uma solução para Gerar dados de carrapatos para uma melhor qualidade de modelagem tão perto como 99. E o teste para frente leva muito tempo quando você precisa ajustar as configurações Até agora, seu software é o melhor no mercado para a solução de backtest Renko com a sua versão 103a. Notícias sobre essa combinação de scripts de arquivos FXT e HST que você aplicou ao seu software Renko.8230 ou H eiken A shi R enko T rer HART é nosso primeiro EA desenvolvido especificamente para negociação em gráficos Renko. O primeiro de uma nova geração de EAs Usando gráficos Renko que tirar o tempo fora de nossa equação de negociação e nos concentramos apenas na ação de preço. Desenvolvemos um conjunto de ferramentas e indicadores para gráficos Renko e HART vem diretamente dessa experiência. Aproveita o nosso procedimento único (e totalmente automático) para calcular o melhor tamanho da caixa Renko com base na volatilidade do instrumento. Você não estará mais se perguntando se você tem que negociar EURUSD usando caixas de 10 ou 15 pips. Nossa ferramenta para gerar as cartas Renko vai cuidar do tamanho da caixa adequada para você. Esta é uma grande vantagem, pois torna tudo muito mais fácil e rentável. O tamanho da caixa se o primeiro e principal filtro. That8217s o que realmente faz negociar cartas Renko special8230 quase mágica. Suddendly toda a desordem desaparece e somente as tendências claras estalam acima. Uma configuração para regra-los todos Graças ao cálculo automático do tamanho da caixa perfeita para cada instrumento financeiro, HART não precisa de uma configuração específica para cada um deles. Uma configuração é boa para tudo. Nós backtested e encaminhar testado em 10 diferentes pares de moedas com performances variando de bastante bom para extremamente bom em cada um deles. SEM qualquer tipo de OPTIMIZAÇÃO. Você precisa de 8220tweak8221 as configurações de EA 8230 it8217s o gráfico Renko que se ajusta automaticamente com base na volatilidade atual. Tudo o que você tem que escolher é entre a abordagem 8220 regular 8221 ou a 8220 agressiva 8221 um. Ou usá-los em gráficos separados What8217s Inside HART A estratégia dentro do HART é simples e poderosa ao mesmo tempo. Aproveita-se dos castiçais de Heiken Ashi aplicados às cartas de Renko (em vez dos gráficos padrão). Heiken Ashi é um método de desenho de candlestick que também usa velas passadas, a fim de calcular o valor do atual. Isso suaviza as coisas e ajuda a identificar tendências reais. Suavização Filtragem rápida é uma coisa boa, mas muita filtragem pode levar a algum atraso. Para reduzir o fator de defasagem, desenvolvemos uma estratégia 8221 agressiva que usa os valores associados à barra anterior de Heiken Ashi como possíveis níveis de entrada. Neste caso, não esperamos que o bar atual feche: assim que o preço cai acima ou abaixo da barra anterior, a HART EA está pronta para entrar em um comércio. Um comércio por par e sem hedge A estratégia é tão simples e rentável que nós don8217t necessidade de ter vários negócios por par e hedge-los. HART simplesmente balança constantemente entre posições longas e curtas. Assim, cada par de moedas terá um único trade: Long ou Short baseado no algoritmo de avaliação de tendências do HART. Quem disse que as cartas de Renko podem ser testadas novamente? Bem, não é fácil, mas pode ser feito. Utilizamos os dados de carrapato a partir de janeiro de 2017 para gerar nossos gráficos Renko e usamos esses dados para testar nossas estratégias. Aqui você pode encontrar desempenhos para 10 pares para a estratégia regular e agressiva durante um período de 25 meses (a partir de 01/01/2017). Você pode clicar nas imagens se quiser ler a declaração detalhada. AUDUSD Regular (Ganho 28.21) EURGBP Regular (Ganho 28.87) EURGBP Regular (Ganho 45.85) EURJPY Regular (Ganho 82.96) I8217m executando HART EA em modo agressivo em EURUSD / GBPJPY / EURJPY usando lotes de .01 e o M5 (M2 offline). I8217ve correu-o desde 2-3-2017. Eu não tenho tweaked quaisquer configurações. A EA tem constantemente perdido vários negócios (mais perdedores do que vencedores) e realmente parece ser espancado quando a moeda está variando em vez de tendências. Alguma idéia de como eu posso melhorar o seu desempenho É outro lançamento vindo para ajudar variando moedas Oi Barry, sim estamos trabalhando em uma atualização que inclui ter níveis de lucro. Nossos testes diretos não foram excepcionais até agora. Desculpe por responder com tal demora para o seu comentário, muitos spam em nosso caminho ultimamente 8230 Você mencionou backtesting um tempo atrás para HART e como complicado foi. Quando você vai ser capaz de fazer uma explicação do processo para isso para que qualquer pessoa pode fazê-lo Temos que converter o offline M2 história de alguma forma Hi Carl, Andrea deve ser capaz de liberar o backtesting guia prometemos em breve, obrigado por sua paciência. Apenas por diversão eu backtested o EA Hart em Silver spot, mas usando um gráfico normal M5 e perdeu 23k em um teste de 50k sem drawdown dificilmente, a curva foi extremamente suave e consistente. Apenas um pensamento, mas se a EA poderia inverter a direção do comércio, então teria feito 23k (de 1.1.2017 a 28.3.14) isso é em 3 meses eu sei que wasn8217t deveria ser usado dessa maneira, mas foi um teste interessante . Oi Carl, reverter uma estratégia não transforma diretamente as perdas em ganhos, porque você deve levar em conta a propagação (veja pimpmyea / how-to-turn-a-lose-lose-ea-in-a-win-win-ea-with - one4all /). Devemos também examinar se o teste foi executado corretamente (ou seja, se os resultados são precisos) e, finalmente, 3 meses não é suficiente para testar qualquer sistema8230 Obrigado mesmo assim para o seu feedback Paulo quando você antecipar ter uma versão mais recente do HART EA disponíveis Tenho Desligado devido ao mau desempenho nos últimos 30 dias. Seus resultados do backtest são consideravelmente sem sentido. Eu vejo para todos eles que a qualidade de modelagem é de cerca de 25. Você deve primeiro fazer o download dos últimos 5 milhões de barras M1 ou assim no MT48217s History Center e, em seguida, executar novos backtests nos dados baixados. Outra dica que eu tenho é que você deve ter um olhar para incorporar o Stochastic (14,3,3) em sua estratégia para a filtragem para fora a maioria dos falsos sinais de entrada. Eu definir os limites Overbought / oversold a 85 e 15 em vez do padrão 80 e 20 para a confirmação de entrada adicionado. Mas muito obrigado pelos gráficos do Renko Live 4.11 Eu comprei o HART EA do XXX Como posso obter o upgrade para o HART V1.01 Eu uso o MT4 Build 830 e acho que ele não funciona muito bem. I8217m desculpe, mas você comprou de uma fonte ilegal eo arquivo que você tem na realidade é uma versão rachada do original. Isso significa que eu não posso lhe fornecer a versão atualizada. Atenciosamente, Andrea