Do moving average systems work

Primeiro um breve comercial. Você está interessado em métodos comprovados para ganhar dinheiro (e evitar perdê-lo) com o mercado timing Toms livro, como investir se você não pode perder. Está disponível em edições de impressão e Kindle / ebook. Os métodos no livro não são os mesmos como discutido neste artigo. Disponível na Amazon. Edição impressa é 18,95 ea versão Kindle / eBook é 8,95. Como parte de nossa pesquisa de tempo de mercado em andamento, weve feito uma análise em sistemas de média móvel para provar absolutamente errado o mercado quotexpertsquot que continuamente reivindicar mercado O tempo não funciona. O Relatório Gleason não usa médias móveis para o timing do SampP500, mas muitos investidores e serviços de consultoria fazem. Nossos resultados confirmam que muitos sistemas de média móvel podem facilmente bater compra e mantenha. Existem, no entanto, diferenças significativas no desempenho ao longo de vários períodos de tempo. O melhor sistema de média móvel que planejamos é baseado em um modelo médio de 40/10 semana dois, mas também discutir os resultados de outros intervalos também. A conclusão da nossa pesquisa: Market Timing funciona. Sistemas simples de média móvel batem Buy amp Hold e com menos risco de mercado. Os dados abaixo mostram os resultados dos sistemas que criamos que usam médias móveis para negociações de tempo no índice SampP500 durante um período de 43 anos de 1960 a 2003. As várias linhas mostram o resultado de alterar os intervalos de tempo e usar uma e duas médias móveis . Utilizamos os preços semanais de fechamento de sexta-feira em vez de preços diários. Os resultados da média móvel incluem o comércio de compras mais recente mesmo se ainda estiver aberto. As rubricas das rubricas são as seguintes: BampH Simples comprar e manter retornos agregados Modelo Resultados do sistema de média móvel Melhor O percentual pelo qual o modelo bate comprar e manter Negociações O número de negócios de ida e volta Sucesso A percentagem de transacções que ganharam dinheiro AvgGain Total de ganhos Dividido por comércios AvgLoss Total de dólares perdidos dividido por negócios MedGain A mediana média de todos os negócios vencedores MedLoss A mediana média de todos os negócios perdedores WieghtedGain A média ponderada média de ganhos e perdas por comércio Risco O tempo modelos no mercado dividido pelo tempo no mercado De comprar e manter Resultados de teste O melhor desempenho em um investimento de 10.000 ao longo do período de 43 anos veio de uma combinação de 40 semanas e 10 semanas (200 dias / 50 dias). Mas, houve grandes diferenças quando dividimos os períodos em duas seções: 1960-1980 e 1980-2003. Os intervalos exatos do ano não são críticos mas mostram claramente que os sistemas da média movente trabalharam muito melhor 20 anos há. Aqui está o funcionamento dos dois sistemas de média móvel. Comprar quando o preço de fechamento está acima da média móvel mais longa Vender quando a média móvel mais curta fica abaixo da média móvel mais longa. Assim, quando o preço de fechamento vai sobre a média movente de 200 dias nós compramos. Vender quando o dia 50 vai abaixo do dia 200. Não comprar novamente até que o preço vai mais de 200. Nota: Isso pode criar uma situação em que o preço está acima do MA 40w, mas o MA 10w está abaixo do 40w. Nesse caso, comprar de volta em quando o dia 50 vai mais de 200 dias. No gráfico abaixo, na linha quatro, o 40/10 é a melhor combinação e bater comprar e manter por 2,37 vezes. 68 das operações foram bem sucedidas e fez cerca de duas operações por ano. Estava no mercado 69 do tempo. Quando não em ações que lhe deu 5 por mês / ano por estar em títulos de curto prazo. O 44/10 ficou em segundo lugar. Os diferentes totais na coluna BampH ocorrem devido a diferentes datas de início e de término. Agora, vamos quebrar os 43 anos para baixo em duas seções. De 1960 a 1980 o 40/10 foi o vencedor. De 1980 a 2003, o 40/10 beat comprar e manter por 20. Foi no mercado apenas 73 do tempo (risco) e foi bem sucedido em 73 dos 33 comércios. Algumas pessoas usam uma média móvel simples de 200 dias (40 semanas) para o timing do mercado. Ele didnt do bem mais 43 anos como o 40/10. Os 65 comércios trabalham para 1,5 por ano e apenas 45 foram bem sucedidos. Estava no mercado 66 da época. Agora, vamos quebrar isso em dois períodos. A média móvel de 200 dias obteve bons resultados nos anos anteriores, de 1960 a 1980. Não foi tão bem nos últimos 23 anos, mas o nível de risco ainda é bastante bom. O ponto mais importante da nossa análise é: Um sistema de média móvel mecânica simples supera o Buy amp Hold de um fundo de índice em períodos de 20 anos e com 30 menos risco. Os sistemas de média móvel terão períodos de mau desempenho, mas mantêm-se bastante bem ao longo do tempo. Então, por que tantos comentaristas e especialistas chamados continuamente bash timing do mercado, quando obviamente funciona? Primeiro, a maioria dos investidores não têm a paciência ou a confiança para o comércio no mercado de ações. Eles pânico fora dos comércios quando o mercado se move contra eles, em vez de esperar pelo sinal de sistemas. Eles são provavelmente melhor em um fundo mútuo, pelo menos, fazer algum dinheiro. Em segundo lugar, investidores desinformados são a fonte de lucros para os fundos mútuos. Não é o trabalho de fundos para educar os investidores sobre estratégias de mercado. Além disso, eles recebem uma porcentagem dos ativos, mesmo se o investidor perde dinheiro. Muitos fundos mútuos têm mais de 100 rotatividade de carteira a cada ano, uma vez que freneticamente comprar e vender ações. Ironicamente, eles são péssimos temporizadores de mercado negociando com dinheiro de investidores. Fato: A maioria dos fundos de investimento underperform fundos índice no curto prazo e praticamente todos os fundos mútuos underperform em qualquer período de 10 anos. Eles são retidos por custos de negociação e despesas. A conclusão óbvia: Coloque seus ativos em um fundo de índice. Opcionalmente, comprar algumas ações individuais ou gerenciar uma parte do seu portfólio com uma estratégia comprovada cronometragem. Se você está disposto a gerir o seu próprio dinheiro e ter auto-disciplina, não deve considerar a gestão do mercado com algum do seu dinheiro para obter um retorno muito melhor Um sistema muito melhor Movendo médias são simplistas. Couldnt um modelo inteligente fazer muito melhor Um sistema de média móvel por definição sempre fica atrás do mercado no caminho para cima e no caminho para baixo. Assim, ele sempre compra um pouco tarde e vende tarde. O Nogales Market Alert é em tempo real e um pouco mais inteligente. Tem aproximadamente o mesmo nível de risco, mas quatro vezes o retorno do melhor sistema de média móvel. Em 2003, o Nogales Market Alert comprou no SampP500 em fevereiro em 829, enquanto a média móvel comprou em maio em 944. Nogales Market Alert provavelmente vai vender mais cedo também. Desde que os mercados caem geralmente muito mais rapidamente do que levantam-se. Sair cedo é muito importante para produzir retornos superiores. Fato: Uma estratégia de timing de mercado inteligente pode superar em muito um sistema de média móvel. Muito poucos sistemas de cronometragem combinam retornos elevados com poucos comércios perdedores. Vamos comparar a melhor combinação de média móvel (40/10) para o Nogales Market Alert. Em um teste de 25 anos de volta, 1979 a 2003, o modelo de média móvel transformou 10.000 em 125.000 em 35 comércios. Market Alert transformou 10.000 em 450.000 em 12 negócios. A diferença no crescimento de capital entre Nogales Market Alert e Buy amp Hold é o resultado do dinheiro crescendo a um maior retorno anual. Market Alert ganhou 16 por ano ao longo dos 25 anos e Buy Hold amp acumulado 10,2. Muitas grandes corporações e investidores independentes procuram um retorno sobre o patrimônio de 15 por ano e você também deve. Isso não é irrealista. Para mais informações sobre o Nogales Market Alert, leia nosso FAQ. Ele explica o que o modelo faz e como usá-lo para melhor retorno do investimento. O que a média móvel 40/10 mostra para o SampP500 a partir de janeiro de 2004 Heres o gráfico. Seu ainda no mercado e assim que é alerta do mercado. Qual você acha que vai ter um preço mais alto quando é hora de vender Copyright 2003, Southwest Ranch Financial, LLCDo você acredita que a movimentação média sistemas de trabalho Juntou-se Feb 2010 Status: Member 315 Posts Eu tenho a minha própria opinião que vou discutir mais tarde, Gostam de ouvir o que os outros pensam sobre sistemas de média móvel. Você acredita que eles têm potencial e por quê. O objetivo desta é uma conversa construtiva que espero ajudar alguém que eu realmente espero que vocês se concentrem no que estamos aprendendo aqui e contribuem com algo útil. Para evitar qualquer outro conflito, por favor, siga estas regras 1- Nós não precisamos saber quanto dinheiro / pips você está fazendo a menos que você está especificamente discutindo os detalhes do seu sistema 2- Eu não tenho nenhuma tolerância a todos os insultos e uso De linguagem inadequada 3- Este não é o seu diário de negociação. Por favor, abster-se de postar todos os negócios que você faz 4- Compartilhar um método útil em relação a MAs 5- Sugerir algo para melhorar a nossa estratégia 6- Ser amigável Minha promessa a você. Nós aprenderemos algo útil nesta linha Se você não gosta do acima, eu lamentaria pedir que você saa mas sua sua decisão Obrigado para parar por Depende de como você usa o MA em seu sistema. Você usa a cruz de MA como sua entrada e saída Você usá-los para determinar a tendência Você usá-los para acenar uma varinha mágica em torno de Seriamente embora, eu acho que MA tem um lugar onde um comerciante pode usá-los para decidir sobre um viés Ou tendência se você. Diga se o preço está acima de 100 e 200 MA, então o meu viés seria procurar longos comércios. Se o preço está abaixo de 100 e 200 MA, então o meu viés seria procurar configurações de comércio de curto. A ação do preço determinará seu disparador da entrada e da posição e possivelmente. Eu concordo, a direção é um ponto muito bom, mas você acha que poderia usá-los como a única ferramenta para desencadear o nosso comércio e ser rentável. Arthur Hill On Movendo Média Crossovers Arthur Hill On Moving Média Crossovers Um uso popular para médias móveis é desenvolver Sistemas de negociação simples baseados em crossovers de média móvel. Um sistema de negociação usando duas médias móveis daria um sinal de compra quando a média móvel mais curta (mais rápida) avançasse acima da média móvel mais longa (mais lenta). Um sinal de venda seria dado quando a média móvel mais curta cruza abaixo da média móvel mais longa. A velocidade dos sistemas eo número de sinais gerados dependerão do comprimento das médias móveis. Os sistemas de média móvel mais curta serão mais rápidos, gerarão mais sinais e serão ágeis para entrada antecipada. No entanto, eles também gerarão mais sinais falsos do que sistemas com médias móveis mais longas. Para Inter-Tel (INTL). Um crossover de média móvel exponencial 30/100 foi usado para gerar sinais. Quando o EMA de 30 dias se move acima do EMA de 100 dias, um sinal de compra está em vigor. Quando a EMA de 30 dias declina abaixo da EMA de 100 dias, um sinal de venda está em vigor. Um gráfico do diferencial de 30/100 é mostrado abaixo do gráfico de preços usando o Oscilador de Preços por Porcentagem (PPO) ajustado em (30,100,1). Quando o diferencial é positivo, o EMA de 30 dias é maior do que o EMA de 100 dias. Quando é negativo, o EMA de 30 dias é menor do que o EMA de 100 dias. Tal como acontece com todos os sistemas de tendência seguinte, os sinais funcionam bem quando o estoque desenvolve uma forte tendência, mas são ineficazes quando o estoque está em uma faixa de negociação. Alguns bons pontos de entrada para posições longas foram capturados em Sept-97, Mar-98 e Jul-99. No entanto, uma estratégia de saída baseada no crossover média móvel teria devolvido alguns desses lucros. Apesar de tudo, o sistema teria sido rentável para o período de tempo mostrado. No exemplo para 3Com (COMS). Um 20/60 EMA crossover sistema foi usado para gerar comprar e vender sinais. O gráfico abaixo do preço é o diferencial 20/60 EMA, que é mostrado como um percentual e exibido usando o Oscilador de Preços Porcentagem (PPO) definido em (20,60,1). As finas linhas azuis logo acima e abaixo de zero (a linha central) representam os pontos de gatilho de compra e venda. Usando zero como o ponto de cruzamento para os sinais de compra e venda gerou muitos sinais falsos. Portanto, o sinal de compra foi definido apenas acima da linha zero (em 2) eo sinal de venda foi definido logo abaixo da linha zero (em -2). Quando o EMA de 20 dias é mais de 2 acima do EMA de 60 dias, um sinal de compra está em vigor. Quando o EMA de 20 dias é mais de 2 abaixo do EMA de 60 dias, um sinal de venda está em vigor. Havia alguns bons sinais, mas também um número de whipsaws. Embora muito dependesse dos pontos de entrada e saída exatos, acredito que um lucro poderia ter sido feito usando este sistema, mas não um grande lucro e provavelmente não o suficiente para justificar o risco. O estoque não conseguiu manter uma tendência e apertado stop-loss teria sido necessário para bloquear os lucros. Uma parada de arrasto ou o uso da SAR parabólica poderia ter ajudado a bloquear lucros. Os sistemas de cruzamento de média móvel podem ser eficazes, mas devem ser usados ​​em conjunto com outros aspectos da análise técnica (padrões, castiçais, impulso, volume e assim por diante). Embora seja fácil encontrar um sistema que funcionou bem no passado, não há garantia de que ele vai funcionar no futuro.